Esiteks pange tähele, et tugeva statsionaarsuse definitsioonis ei eeldata lõplikke teise momente, mistõttu tugev statsionaarsus ei tähenda tingimata nõrka statsionaarsust.
Kas tugev statsionaarsus tähendab nõrka statsionaarsust?
Põhjus tugev statsionaarsus ei tähenda nõrka statsionaarsust seisneb selles, et see ei tähenda, et protsessil oleks tingimata piiratud teine hetk; nt. standardse Cauchy jaotusega IID-protsess on rangelt statsionaarne, kuid sellel pole lõplikku teist momenti⁴ (vt [Myers, 1989]).
Kuidas teate, kas statsionaarsus on nõrk?
Tõenäoliselt lihtsaim viis statsionaarsuse kontrollimiseks on jagada kogu aegrida 2, 4 või 10 (ütleme N) osaks (mida rohkem, seda parem) ja arvutada keskmine ja dispersioon igas jaotises. Kui N jaotise keskmises või dispersioonis on ilmne trend, siis teie seeria ei ole paigal.
Mis on nõrk statsionaarne protsess?
Juhuslikku protsessi nimetatakse nõrga meelega statsionaarseks või laia tajuga statsionaarseks (WSS) kui selle keskmine funktsioon ja korrelatsioonifunktsioon ei muutu ajas nihkega.
Kas kõik valge müra protsessid on samuti nõrg alt paigal?
Valge müra on lihtsaim näide statsionaarsest protsessist. Näide diskreetse aja statsionaarsest protsessist, kus ka valimiruum on diskreetne (nii et juhuslik suurus võibvõta üks N võimalikust väärtusest) on Bernoulli skeem.
