Seega on statsionaarsuse testimine väga oluline, sest kõik regressiooni tulemused võivad olla fabritseeritud. … Formaalselt nimetatakse seeriat statsionaarseks, kui see vastab kolmele tingimusele, vastasel juhul on see mittestatsionaarne seeria.
Miks testime aegridade statsionaarsust?
Neid saab kasutada ainult selleks, et teavitada sellest, mil määral saab nullhüpoteesi tagasi lükata või mitte. Tulemust tuleb tõlgendada, et antud probleem oleks tähendusrikas. Kuid need annavad kiire kontrolli ja kinnitavad tõendid selle kohta, et aegrida on statsionaarne või mittestatsionaarne.
Mis on statsionaarsuse test?
On kaks erinevat lähenemist: statsionaarsuse testid, nagu KPSS-test, mis peavad nullhüpoteesiks H0, et seeria on statsionaarne, ja ühikujuurtestid, nagu näiteks Dickey- Fuller test ja selle täiendatud versioon, laiendatud Dickey-Fuller test (ADF) või Phillips-Perron test (PP), mille null …
Kas peate testima aegridade andmete statsionaarsust?
Üldiselt jah. Kui teie aegreas on selge trend ja hooajalisus, siis modelleerige need komponendid, eemaldage need vaatlustest ja seejärel treenige jääkide mudelid. Kui sobitame andmetega statsionaarse mudeli, eeldame, et meie andmed on statsionaarse protsessi teostus.
Miks me testime ühikujuurt?
Ühiku juurtestid on testidstatsionaarsuse jaoks aegreas. Aegrida on statsionaarne, kui ajaline nihe ei põhjusta jaotuse kuju muutumist; ühikujuured on üks mittestatsionaarsuse põhjusi. Need testid on tuntud madala statistilise võimsuse poolest.
