1 Vastus. Lineaarse regressioonimudeli puhul eeldate, et veatermin on valge müra protsess ja seetõttu peab see olema paigal. Ei ole eeldust, et sõltumatud või sõltuvad muutujad on paigal.
Kas regressiooniks on vajalik statsionaarsus?
A muutujate statsionaarsuse test on nõutav, sest Granger ja Newbold (1974) leidsid, et mittestatsionaarsete muutujate regressioonimudelid annavad valetulemusi. … Kuna mõlemad seeriad on suurenevad, st mittestatsionaarsed, tuleb need enne regressioonanalüüsi teostamist teisendada statsionaarseteks seeriateks.
Kas lineaarne regressioon nõuab standardimist?
Regressioonanalüüsis peate sõltumatud muutujad standardiseerima, kui teie mudel sisaldab polünoomtermineid, et modelleerida kõveruse või interaktsioonitermineid. … See probleem võib varjata mudeliterminite statistilist olulisust, tekitada ebatäpseid koefitsiente ja raskendada õige mudeli valimist.
Millised on lineaarse regressiooni kolm nõuet?
Lineaarsus: X ja Y keskmise suhe on lineaarne. Homoskedastilisus: jääkväärtuse dispersioon on sama mis tahes X väärtuse korral. Sõltumatus: Vaatlused on üksteisest sõltumatud. Normaalsus: X mis tahes fikseeritud väärtuse korral on Y normaalselt jaotunud.
Kas OLS eeldab statsionaarsust?
Mis puudutab mittestatsionaarsust, siis OLS-i eeldused ei hõlma seda, nii et OLS-i hinnangud ei ole enam SINID, kui teie andmed on mittestatsionaarsed. Ühesõnaga, te ei taha seda. Samuti ei ole mõtet statsionaarset muutujat seletada juhusliku kõnniga või vastupidi.
