WSS-protsessis on autokorrelatsioon?

2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-13 00:05

2: WSS-i juhusliku protsessi autokorrelatsioonifunktsioon on paarisfunktsioon; see tähendab, R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Seda omadust saab hõlpsasti kindlaks teha autokorrelatsiooni definitsiooni põhjal. Pange tähele, et R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Kuna x(t) on WSS, on see avaldis t mis tahes väärtuse puhul sama.}

Mis protsess WSS?

Juhuslikku protsessi nimetatakse nõrga meelega statsionaarseks või laia tajuga statsionaarseks (WSS), kui selle keskmine funktsioon ja korrelatsioonifunktsioon ei muutu ajas nihkega.

Mis on autokorrelatsioon juhuslikus protsessis?

Sissejuhatus juhuslikesse protsessidesse

Põhimõtteliselt määrab autokorrelatsioonifunktsioon , kui palju sarnaneb signaal enda ajaliselt nihutatud versiooniga . Juhuslikku protsessi X(t) nimetatakse teist järku protsessiks, kui E[X^{2(t)] < ∞ iga t ∈ T puhul.}

Mis on autokorrelatsioon stohhastilises protsessis?

Kui X ja Y esindavad sama stohhastilist CT-protsessi, muutub korrelatsioonifunktsioon erijuhtumiks, mida nimetatakse autokorrelatsiooniks. R.

Kas Gaussi protsess on WSS või SSS?

kui protsess on koos Gaussi WSS ja SSS. kui protsess on valge Gaussi müra protsess WSS ja SSS, mille keskmine=0 ja R(τ)=K(τ).