Aegridade analüüsis annab osalise autokorrelatsiooni funktsioon statsionaarse aegrea osalise korrelatsiooni oma hilinenud väärtustega, regresseerides aegridade väärtused kõigil lühematel viivitustel. See erineb autokorrelatsiooni funktsioonist, mis ei kontrolli muid viivitusi.
Mis vahe on autokorrelatsioonil ja osalisel autokorrelatsioonil?
Autokorrelatsioon X ja Z vahel võtab arvesse kõiki X-i muudatusi, olenemata sellest, kas need tulevad Z-st otse või Y kaudu. Osaline autokorrelatsioon eemaldab Z kaudse mõju X-le, mis tuleb läbi Y.
Mis on ökonomeetrias osaline autokorrelatsioon?
Osaline autokorrelatsioon on kokkuvõte seostest aegreas oleva vaatluse ja eelnevate ajaetappide vaatluste ja eemaldatud vahepealsete vaatluste seoste vahel.
Mis on osalise autokorrelatsiooni graafik?
Osalise autokorrelatsiooni graafikud (Box ja Jenkins, lk. 64-65, 1970) on sageli kasutatav tööriist mudeli tuvastamiseks Box-Jenkinsi mudelites. Osaline autokorrelatsioon viivituse k juures on autokorrelatsioon X_t ja X_{t-k} vahel, mida ei arvestata viivitustega 1 kuni k-1.
Mis vahe on ACF-il ja PACF-il?
PACF on sarnane ACF-ga, välja arvatud see, et iga korrelatsioon kontrollib mis tahes korrelatsiooni lühema viivitusega vaatluste vahel. Seega väärtus ACF jaPACF esimesel viivitusel on samad, kuna mõlemad mõõdavad korrelatsiooni andmepunktide vahel ajahetkel t ja andmepunktide vahel ajahetkel t − 1.
