1 Vastus. Varaseim viide autokorrelatsiooni kohta, mida ma leian, on seotud Udney Yule, Briti statistikuga, kes muude märkimisväärsete saavutuste hulgas töötas välja Yule-Walkeri protseduuri osalise automaatkorrelatsiooni funktsiooni ligikaudseks lähendamiseks, kasutades automaatset korrelatsiooni funktsiooni. korrelatsioonifunktsioon.
Millist funktsiooni kasutatakse automaatkorrelatsiooniks?
Autokorrelatsioonifunktsioon (ACF) määratleb, kuidas aegrea andmepunktid on keskmiselt seotud eelmiste andmepunktidega (Box, Jenkins ja Reinsel, 1994). Teisisõnu mõõdab see signaali enesesarnasust erinevate viivitusaegade jooksul.
Mis on autokorrelatsiooni valem?
Definitsioon 1: Statsionaarse stohhastilise protsessi autokorrelatsioonifunktsioon (ACF) viivituse k juures, mida tähistatakse ρk, on määratletud kui ρ k=γk/γ0 kus γk=cov(y i, yi+k)mis tahes i jaoks. Pange tähele, et γ 0 on stohhastilise protsessi dispersioon. Aegridade dispersioon on s0. Diagrammi rk vastu k nimetatakse korrelogrammiks.
Mis on autokorrelatsiooni ökonomeetria?
Autokorrelatsioon on matemaatiline esitus antud aegrea ja enda hilinenud versiooni sarnasusastmest järjestikuste ajavahemike jooksul.
Miks me arvutame autokorrelatsiooni?
Autokorrelatsioon on aegridade jaoks kasutatav statistiline meetodanalüüs. Eesmärk on mõõta kahe väärtuse korrelatsiooni samas andmestikus erinevatel ajaetappidel. … Kui andmekogumis olevad väärtused ei ole juhuslikud, võib autokorrelatsioon aidata analüütikul valida sobiva aegrea mudeli.
