Kovariance on statistiline tööriist, mida kasutatakse kahe vara hinna liikumise vahelise seose määramiseks. Kui kaks aktsiat kipuvad koos liikuma, peetakse neil positiivset kovariatsiooni; kui nad liiguvad pöördvõrdeliselt, on kovariatsioon negatiivne.
Kus kasutatakse kovariatsiooni?
Kovariatsiooni kasutatakse portfelli teoorias, et määrata, millised varad portfelli kaasata. Kovariatsioon on kahe vara hinna vahelise suunasuhte statistiline mõõt. Kaasaegne portfelli teooria kasutab seda statistilist mõõtmist, et vähendada portfelli üldist riski.
Kas ma peaksin kasutama kovariatsiooni või korrelatsiooni?
Lihtsam alt öeldes peaksite kasutama kovariantsimaatriksit, kui muutujad on sarnasel skaalal ja korrelatsioonimaatriksit, kui muutujate skaalad erinevad.
Mille jaoks kasutatakse valimi kovariatsiooni?
Valimi kovariatsioon on kasulik valimi keskmiste kui hinnangute usaldusväärsuse hindamisel ja on kasulik ka populatsiooni kovariatsioonimaatriksi hinnanguna.
Mis on kovariatsioon näitega?
Kovariatsioon on mõõt selle kohta, kui palju kaks juhuslikku muutujat koos varieeruvad. See on sarnane dispersiooniga, kuid kui dispersioon näitab, kuidas üks muutuja varieerub, siis kaasvariatsioon näitab, kuidas kaks muutujat koos varieeruvad.
