Pangad arvutavad riskiga kaalutud varad korrutades riskipositsiooni väärtuse vastava laenu või vara liigi riskikaaluga. Pank kordab seda arvutust kõigi oma laenude ja varade puhul ning liidab need kokku, et arvutada kogu krediidiriskiga kaalutud vara.
Miks me RWA arvutame?
Riskiga kaalutud varasid kasutatakse pankade ja muude finantsasutuste käes oleva minimaalse kapitali määramiseks, et vähendada maksejõuetuse riski. Kapitalinõue põhineb iga pangavara liigi riskihinnangul.
Kuidas arvutate krediidiriskikapitali?
Seega, minimaalse esimese taseme omavahendite piires võib täiendavat esimese taseme omakapitali lubada maksimaalselt 1,5% riskiga kaalutud omavahenditest
- Illustratsioon 1: …
- Seega on CCR kapitalitasu 48,07 miljonit. …
- Krediidiriski kapital (kui tagatist hoitakse HTM-i all)=null (valitseja …
- Valitsuse jaoks. …
- Seega on turu (üldise) riski kapitalitasu 168 miljonit.
Mis on Baseli valem?
Basel III kehtestas minimaalse "võimenduse määra". See on läbipaistev, lihtne, mitteriskipõhine finantsvõimenduse määr ja see arvutatakse jagades esimese taseme omakapitali panga keskmise konsolideeritud varade kogusummaga (kõikide varade ja muude varade positsioonide summa). bilansikirjed).
Mis on kapitaliriskiga kaalutud varade suhe?
Kapital riskilekaalutud varade suhtarv, tuntud ka kui kapitali adekvaatsuse määr, on üks olulisemaid finantssuhtarvusid, mida investorid ja analüütikud kasutavad. Suhtarv mõõdab panga finantsstabiilsust, mõõtes selle olemasoleva kapitali protsendina tema riskiga kaalutud krediidiriskist.
