R-ruut peaks täpselt kajastama sõltuva muutuja variatsiooni protsenti, mida lineaarne mudel selgitab. Teie R2 ei tohiks olla sellest väärtusest suurem ega madalam.
Mis on hea R-ruudu väärtus?
Teistes valdkondades võivad hea R-ruudu näidu standardid olla palju kõrgemad, näiteks 0,9 või rohkem. Rahanduses peetakse R-ruut üle 0,7 üldiselt kõrget korrelatsiooni, samas kui mõõt, mis on väiksem kui 0,4, näitab madalat korrelatsiooni.
Kas R-ruudu puhul on parem olla kõrge või madal?
R-ruudu kõige levinum tõlgendus on see, kui hästi regressioonimudel vaadeldavate andmetega sobib. Näiteks 60% r-ruut näitab, et 60% andmetest sobib regressioonimudeliga. Üldiselt näitab kõrgem r-ruut mudelile paremat sobivust.
Kui madal peaks olema R-ruut?
- kui R-ruudu väärtus 0,3 < r < 0,5 peetakse seda väärtust üldiselt nõrgaks või väikeseks efekti suuruseks, - kui R-ruudu väärtus on 0,5 < r 0,7 see väärtus peetakse üldiselt tugeva efekti suuruseks, viide: allikas: Moore, D. S., Notz, W.
Miks on R-ruut nii madal?
Madal R-ruudu väärtus näitab, et teie sõltumatu muutuja ei selgita palju teie sõltuva muutuja varieerumist – olenemata muutuja olulisusest annab see teile teada, et tuvastatud sõltumatu muutuja, kuigioluline, ei moodusta suurt osa teie … keskmisest
