Kõige intuitiivsemas mõttes tähendab statsionaarsus seda, et aegrida genereeriva protsessi statistilised omadused ei muutu ajas. See ei tähenda, et seeria ei muutu ajas, lihts alt see, kuidas see muutub, ei muutu aja jooksul.
Mis on statsionaarne ja mittestatsionaarne aegrea?
Statsionaarsel aegreal on statistilised omadused või momendid (nt keskmine ja dispersioon), mis ajas ei muutu. Statsionaarsus on seega statsionaarse aegrea staatus. Vastupidi, mittestatsionaarsus on aegrea olek, mille statistilised omadused aja jooksul muutuvad.
Mis on mittestatsionaarsed aegridade mudelid?
Iga aegrea ilma konstantse aja keskmiseta on mittestatsionaarne. Mudelid vormiga Yt=µ t + Xt kus µ t on mittekonstantne keskmine funktsioon ja Xt on nullkeskmine statsionaarne jada, käsitleti 3. peatükis.
Mis muudab aegrea statsionaarseks?
Aegread on statsionaarsed kui neil pole trendi või hooajalisi mõjusid. Aegridade põhjal arvutatud kokkuvõtlik statistika on ajas järjepidev, nagu vaatluste keskmine või dispersioon. Kui aegrida on statsionaarne, võib seda olla lihtsam modelleerida.
Mis on mitme muutujaga aegrida?
Mitme muutujaga aegreas on rohkem kui üks ajast sõltuv muutuja. Iga muutuja ei sõltu ainult oma varasematest väärtustest, vaid on ka teatud sõltuvuses teistest muutujatest. Seda sõltuvust kasutatakse tulevaste väärtuste prognoosimiseks. … Sel juhul tuleb temperatuuri optimaalseks ennustamiseks arvestada mitme muutujaga.